Ekonometrik Serilerde Uzun Dönem Eşbütünleşme ve Kısa Dönem Nedensellik

Bu kitap, nedensellik metodolojisinin ilk sistematik yaklaşımı Granger (1969) nedensellik testinden günümüze ekonomik araştırmalarda doğrusal kısa ve uzun vade (eşbütünleşik) ilişki yapısının ortaya konulmasında sıklıkla tercih edilen yöntemleri kullanmayı hedefleyen araştırmacılara fikir vermeyi ve yol göstermeyi amaçlamaktadır. Klasik nedensellik konularının yanında güncel yaklaşımlar da kitabın kapsamına dahil edilmiş olup uygulamalarda büyük oranda karşılaşılan trend, mevsimsellik, yapısal kırılma gibi analizlerin temel varsayımı durağanlığı bozan durumlara yönelik çözüm önerilerine de yer verilmiştir. Aynı zamanda araştırmada yer alan değişkenlerin aynı seviyede bütünleşik ve/veya eşbütünleşik (kointegre) veya değişkenlerin aynı veya farklı bütünleşleme seviyelerine sahip ve eşbütünleşik (kointegre) olmalarından bağımsız olarak yürütülebilen test yöntemlerinin ele alındığı geniş kapsamlı örnekler seçilmiştir. Son dönemde sıklıkla tercih edilen bu yöntemler tüm aşamalarıyla hem teorik hem de E-views ve STATA programlarından faydalanılarak görsel olarak sunulmuş ve bulgular yorumlanmıştır. Yönlendirmeleriyle araştırmacı dostu olarak tasarlanmaya özen gösterilen kitabın önceki basımı, öğrenciler ve öğretim üyelerinden gelen öneri ve katkılar doğrultusunda güncellenmiştir.
İçindekiler
-Durağanlık ve Geleneksel ve Son Dönem Birim Kök Testleri
-Tek ve Çok Değişkenli Eşbütünleşme Testleri ile Uygulama Aşamaları
•Engle-Ganger İki Aşamalı Eşbütünleşme Testi
•Johansen Eşbütünleşme Testi
-Nedensellik ve Araştırmalarda Kullanılan Nedensellik Testleri ile Uygulama Aşamaları
•Geleneksel Granger Nedensellik Testi
•VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi
•Toda-Yamamoto Genişletilmiş Granger Nedensellik Testi
•Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış ARDL Modeli
-Panel Birim Kök Testleri ve Uygulama Aşamaları
•Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
•İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
-Panel Eşbütünleşme Testleri ve Uygulama Aşamaları
•Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi
•Kao Panel Eşbütünleşme Testi
•Larson, Lyhagen ve Löthgren Panel Eşbütünleşme Testi
•Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi