R Uygulamalı Panel Veri Analizi ve Ampirik Bir Uygulama

BİRİNCİ BÖLÜM
R PROGRAMINA GİRİŞ

1.1. Paketin Yüklenmesi
1.2. Paketin Çağırılması
1.3. Çalışma Dosyası Uzantısının Ayarlanması
1.4. Veri Tipleri
1.5. Veri Yükleme
1.6. Veri Yapısını Değiştirme
1.7. Temel Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikler

İKİNCİ BÖLÜM
PANEL VERİ EKONOMETRİSİ

2.1. Panel Veri Modelleri
2.2. Uygun Panel Veri Modelinin Seçimi
2.3. Panel Veri Modellerinde Temel Varsayımların Testi
2.4. Varsayımların Bozulması Durumunda Dirençli Tahmin Ediciler0
2.5. R Uygulamaları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PANEL BİRİM KÖK TESTLERİ

3.1. Birinci Nesil Birim Kök Testleri
3.2. İkinci Nesil Birim Kök Testleri
3.3. R Uygulamaları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PANEL VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLER

4.1. GMM Yaklaşımı
4.2. Panel VAR modeli Tanımlama Testleri
4.3. Etki-Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırma
4.4. Panel Nedensellik Analizi
4.5. R Uygulamaları

BEŞİNCİ BÖLÜM
PANEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ

5.1. Kalıntı Temelli Eşbütünleşme Testleri
5.2. Olabilirlik Oranı Temelli Eşbütünleşme Testleri
5.3. Panel Veri için Eşbütünleşme Denklemleri için Tahmin Yöntemleri
5.4. R Uygulamaları

ALTINCI BÖLÜM
HİSSE SENEDİ PİYASALARI, BANKALAR VE UZUN DÖNEM
KONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELER ÖRNEĞİ

6.1. Değişkenlere ait Tanımlayıcı İstatistik ve Grafikler
6.2. Analiz ve Bulgular